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Indicatore di volatilità…. il VIX, anche noto come “indicatore della paura”…

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Published under Armi del Trader, Derivati

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27 Dicembre 2012

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Storicamente il VIX raggiunge le sue vette più alte durante i periodi di “turbolenza finanziaria” in cui gli investitori hanno paura, per questo motivo questo indice è stato anche soprannominato “indicatore della paura”.

il VIX è compreso in un range di valori che varia da 10 a 80, il valore massimo è stato raggiunto solo nel 2008 dopo la recente crisi finanziaria causata dal fallimento della Lehman Brothers Holdings Inc.. Si può considerare che quando il VIX si trova ad un livello basso, mediamente quando è minore al valore 20, il mercato si trovi una fase rialzista (“bear market”), viceversa quando il suo valore è superiore a questo livello si entra in una fase ribassista che tocca dei picchi in periodi di grande depressione (“bull market”). Generalmente l’indicatore VIX viene associato all’andamento del S&P 500, che è il punto di riferimento per i titoli azionari statunitensi, ma nulla vieta di adattarlo ad altro strumento finanziario.

Ricapitolando Il VIX è un indicatore di paura. Quando gli operatori temono il calo dei mercati, si proteggono comprando opzioni PUT. I prezzi di queste opzioni salgono e con
essi sale l’indice VIX. Quando la paura passa, si comprano meno PUT o addirittura si vendono e il VIX scende. Come dice Warren Buffett, il momento migliore per comprare è quando c’è “il sangue per le strade”, cioè quando la paura è molto elevata.

Infatti, quando l’indice VIX è molto alto, generalmente è il momento in cui i mercati sono sui minimi almeno di breve periodo.

A questo LINK  trovate il grafico del VIX al quale adattare diversi indicatori per un calcolo anche di lungo termine sul suo andamento.

Invece a questo LINK  trovate la versione del VIX di Yahoo Finanza.




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