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HFT- High Frequency Trading, l’evoluzione algoritmica della speculazione finanziaria (parte seconda)

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Published under Banche, Broker, Derivati, Economia e dintorni, I.P. (Important Post)

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16 settembre 2012

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Dimensioni e Ricavi in quote di mercato digli HFT… Questi strumenti finanziari di distruzione di massa del libero mercato occupano oggi circa il 70% del volume scambiato sui mercati, (secondo i dati riportati dalla Borsa di New York, il volume giornaliero degli HFT è cresciuto dal 2005 del 170%)  nonostante gli operatori ad alta frequenza siano solo un 2-3% del totale degli operatori globali. Un singolo HFT puo’ spostare il mercato anche di una percentuale non insignificante pari a circa +/-  8-9% Questi sistemi portano alla societa’ che li gestisce cifre […]


HFT- High Frequency Trading, l’evoluzione algoritmica della speculazione finanziaria (parte prima)

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16 settembre 2012

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Ricollegandomi al precedente post “ Le Dark Pool, la testimonianza vivente dell’opacita’ della finanza speculiativa“ avevo già preannunciato un approfondimento su cio’ che concerne l’alta velocita’ di trasmissione dati , ossia gli HFT (High Frequency Trading) oppure detto “vantaggio dei 30 millisencodi”; altro non sono che algoritmi matematici potentissimi, capaci di piazzare ordini flash alla velocita’ di un battito di ciglia per milioni di ordini di compravendita in contemporanea su diversi mercati finanziari. Ma da dove sono nati questi HFT ? Mi dilungo di proposito in alcuni articoli perché altro non […]

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